非線性期望在強化學習和多臂老虎機中的應用

主講人：陳增敬 山東大學教授

時間：2022年11月25日15：00

地點：騰訊會議 603 883 366

舉辦單位：數理學院

主講人介紹：陳增敬，山東大學教授，博士生導師。國家杰出青年科學基金獲得者，第十四屆孫冶方經濟科學獎獲得者。作為獨立完成人完成的項目“資產定價理論中的非線性期望方法”榮獲2015年度國家自然科學二等獎。主要研究方向包括金融數學，倒向隨機微分方程，計量經濟學等。與美國藝術與科學院士、著名經濟學家Epstein合作發表在國際頂級經濟刊 Econometrica上的論文是大陸學者第一篇發表在該頂級期刊的論文。得到了被稱為Chen-Epstein的資產定價公式，被諾貝爾經濟獎獲得者Sargent和Hansen等國際著名專家引用或推廣。

內容介紹：本報告將介紹強化學習以及老虎機問題的模型和方法，并考慮幾個關于老虎機問題的策略極限定理：包括策略大數定律、策略大偏差原理和策略中心極限定理。